Maandag 4 Februarie, 2013 Handel met Python aanlyn kursus begin in April 'N Paar oplettend lesers reeds uitgepluis het dat ten spyte van die url van hierdie blog, verlede poste is gebaseer op Python kode. Die geleidelike oordrag van al my navorsing kode van Matlab om Python is nou voltooi. Na die werk met Python vir meer as twee jaar, kan ek sê dat dit 'n uitstekende hulpmiddel vir navorsing en data knars. Wanneer dit kom by die versameling van data uit die web, skoonmaak en die aanpassing van datastelle met vermiste data of gebou GUI, dit is die beste instrument wat ek nog ooit teëgekom het. En moenie vergeet dat Python is open source en gratis. Dinsdag 1 Januarie, 2013 Intraday gemiddelde terugkeer In my vorige post het ek tot 'n gevolgtrekking wat naby-aan-close pare handel is nie so winsgewend as wat dit gebruik te word voor 2010 'n leser het daarop gewys dat dit wat-gemiddelde terugkeer aard van versprei kan wees net verskuif na korter doorlooptijd . Ek gebeur om dieselfde idee te deel, so ek besluit om hierdie hipotese te toets. Hierdie keer net een paar is getoets: 100 $ SPY vs -80 $ IWM. Backtest is uitgevoer op 30-tweede bar data 11,2011-12,2012. Die reëls is eenvoudig en soortgelyk aan strategie Ek getoets in die laaste boodskap: As bar terugkeer van die paar oorskry 1 op Z-telling, handel die volgende bar. Die resultaat lyk baie mooi:
No comments:
Post a Comment